网上很有多类似的文章，但描述不完整，在某些关键的地方，少了相应的补充，以至于那些例子都无法测试通过。
我把其中的一种思路整理出来：

1. 准备DLL文件
首先，你需要新建一个类库工程，工程名没有要求，随意取为Test。新建一个类文件，例如：
复制代码 代码如下:
using System;

namespace Test
{
public class SayHello
{
public SayHello()
{
}

public string Hi()
{
return "Hello!";
}

public string Hey(string name)
{
return "Hey!" + name;
}
}
}

编译类库工程得到DLL文件。

2. 注册DLL
将DLL文件拷贝到数据库服务器，例如：将Test.dll拷贝到D盘，命令提示窗口中，进入到.net framework 1.1的目录下，c:\windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322>，使用命令：
regasm d:\Test.dll /codebase
窗口提示： 成功注册了类型(或Types registered successfully)
则说明注册成功。
3. 测试脚本
复制代码 代码如下:
DECLARE @object int
DECLARE @hr int
DECLARE @property varchar(255)
DECLARE @return varchar(255)
DECLARE @src varchar(255), @desc varchar(255)

-- 创建对象实例， sp_OACreate 后引号内为'命名空间.类名'
EXEC @hr = sp_OACreate 'Test.SayHello', @object OUT
IF @hr <> 0
BEGIN
goto info
END

-- 调用对象方法， sp_OAMetohd 参数为方法名，要求该方法属于公共类型(public)，且不能是静态方法(即被static修饰)
EXEC @hr = sp_OAMethod @object, 'Hi', @return OUT

-- EXEC @hr = sp_OAMethod @object, 'Hey', @return OUT, 'Baby' -- 带参数的方法的调用，多个参数，依次累加在后

IF @hr <> 0
BEGIN
goto info
END

-- 查看结果
print @return


EXEC @hr = sp_OADestroy @object
IF @hr <> 0
BEGIN
goto info
END

--info:
EXEC sp_OAGetErrorInfo @object, @src OUT, @desc OUT
SELECT hr=convert(varbinary(4),@hr), Source=@src, Description=@desc

4. 补充说明
以上步骤，在sql server 2000下测试通过，不支持其他关系数据库。

sql server 2005中可以使用“CLR函数”来达到上述效果，图形化操作，非常简便，不得不说微软的产品容易让人产生依赖感。